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Happy Pip 原型策略

2018-8-10 23:34| 发布者: admin| 查看: 448| 评论: 0

摘要: 在测试了一些东西之后,我终于想出了我的第一个原型交易系统。现在,我必须警告你们我将使用准编程语言来呈现系统的规则
Happy Pip的原型交易系统(1.0版)
2018年1月11日美国东部时间下午2:30在交易系统
本文是系列文章的第2部分
  1. 我的2018年交易决议:创建一个机械交易系统 7个月前
  2. Happy Pip的原型交易系统(1.0版) 7个月前
  3. Happy Pip的原型交易系统(1.1版和2.0版预览版) 7个月前
  4. Happy Pip的原型交易系统(2.0版) 6个月前
  5. Happy Pip的原型交易系统(版本2.1,2.2和2.3) 6个月前
  6. 快乐猎人价格行动系统3.0(固定TP变体) 6个月前
  7. 快乐猎人价格行动系统3.0(尾随变体) 6个月前
  8. 快乐猎人价格行动系统3.1(固定TP变体) 5个月前
  9. 快乐猎人价格行动系统3.1(尾随变体) 5个月前
  10. 快乐猎人价格行动系统4.0(固定TP变体) 4个月前
  11. 快乐猎人价格行动系统4.0(尾随变体) 4个月前
问候,女士们和男士们!
在测试了一些东西之后,我终于想出了我的第一个原型交易系统。现在,我必须警告你们我将使用准编程语言来呈现系统的规则。
但是,如果你感到不知所措,请不要担心,因为我也会尽力用简单的英语解释规则(用图片引导)。和往常一样,如果您有任何问题(或者您发现某处出现错误),您可以在下面给我发表评论。
话虽如此,这是我今天要讨论的主题,所以请尽量跳到你想要看到的主题,尽管如果你阅读所有内容会更有意义。如果您还没有,您可能还想阅读我的2018交易决议,以了解我对该系统的目标,以及构成该系统基础的基本交易原则。
定义
首先,让我们设置一些定义:
  • SBar - 信号条; 最近形成的烛台
  • BAR1 - SBAR前条; 以前的烛台
  • Bar2 - Bar1 之前的酒吧
  • Bar3 - Bar2之前的酒吧; 你明白了......
  • BarA - SBar之后新成立的酒吧
  • BarB - BarA之后新成立的酒吧
  • BarC - BarB之后新成立的酒吧; 你明白了......
  • ATRH - 1H图表上的120周期平均真实范围
  • SL - 止损水平
  • TP - 目标利润水平
几乎所有东西都应该是非常自我解释的。但为什么要使用120周期平均真实范围(ATR),我听到你们都没有问过?
好吧,我的理由是,我想建立一个自动适应的交易系统,并且能够(希望)能够在不断变化的市场条件下生存下来。而最简单的方法之一就是将止损和目标基于ATR。
但是,我还想为ATR提供足够大的样本量。太小,ATR对最近的价格行为过于敏感。样本量过大,ATR最终可能无法灵活设置目标和停止。无论如何,一周的数据足够好,这就是我使用120周期ATR(1天24小时,1周交易5天)的原因。
进入长期的规则
  • 如果SBAR高<Bar1高
  • 和SBar低<Bar1低
  • 和SBar低<Bar2低
  • 和SBar低<Bar3低
  • 然后设置买入止损订单@ Bar1 High
  • 并设置SL @ buy stop level - ATRH
  • 并设置TP @ buy停止等级+ ATRH
翻译:  如果两个连续烛台形成较低的高点和较低的低点,并且如果信号栏的低点(即最近形成的烛台)低于前三个烛台的低点,则在高点处设置买入止损订单。信号栏前的烛台。当你在它时,通过从入门级别减去ATRH的值来设置止损。之后,您可以通过将ATRH的值添加到您的入场价格来设置目标利润水平。
插图:
第1步:寻找较低的高点,较低的低点
第2步:设置输入订单
第3步:设置SL和TP
在上面的示例中,信号条于2017年6月14日格林尼治标准时间下午3:00完成。信号栏之前的烛台高点是1.7552,所以我们将其设置为我们的入场券。当时的ATRH是42点或0.0042。因此,我们的SL为1.7510(1.7552 - 0.0042),而我们的目标价为1.7594(1.7552 + 0.0042)。
如上所述,我们的长期订单在格林威治标准时间下午7点后四小时内完成。我们的目标在格林尼治标准时间晚上11点后四小时被击中。简单吧?
调整未填充长订单的规则
  • 如果买入止损订单未触发
  • 和BarA高<SBar高
  • 和BarA低<SBar低
  • 然后重置买入止损订单@ SBar High
  • 并重置SL @ new buy stop level - ATRH
  • 并重置TP @ new buy stop level + ATRH
翻译:这只是意味着如果我们现有的长订单未被填充且信号栏之后的下一个烛台具有较低的高点和较低的低点,那么这意味着该货币对可能尚未找到底部。因此,我们基本上使用新形成的烛台(BarA)作为新的信号栏,并对现有的停止输入顺序进行必要的调整。
追踪多头头寸止损的规则
  • 如果买入止损订单被触发
  • AND BarA High> SBar High
  • AND BarA Low> SBar Low
  • 然后重置SL @ SBar Low
翻译:只要有更高的高点,更高的低点,我们只会在多头上移动止损。我们使用先前柱的低位作为我们的新止损。
插图
我们如何移动我们的站点
进入空头的规则
  • 如果SBAR高点> Bar1高点
  • 和SBar低> Bar1低
  • 和SBar高> Bar2高
  • 和SBar高> Bar3高
  • 和SBAR高> Bar4高
  • 然后设置卖出止损订单@ Bar1 Low
  • AND设置SL @ sell止损水平+ ATRH
  • AND设置TP @ sell止损水平 - ATRH
翻译:这基本上与长期规则相反。因此,如果两个连续烛台形成更高的高点,更高的低点,并且如果信号栏的高点(即最近形成的烛台)高于前三个烛台的高点,则在烛台的低点设置卖出止损订单。到信号栏。当你在它时,通过从入门级别添加ATRH的值来设置止损。之后,您可以通过将ATRH的值减去您的入场价来设置目标利润水平。
看到?告诉你,这只是长期规则的反面。
调整未履行的短期订单的规则
  • 如果买入止损订单未触发
  • AND BarA High> SBar High
  • AND BarA Low> SBar Low
  • 然后重置卖出止损订单@ SBar Low
  • 并重置SL @ new sell stop level + ATRH
  • 并重置TP @新卖出止损水平 - ATRH
翻译:我们只是为我们的多头头寸做了相反的事情。
空头止损的规则
  • 如果卖出止损订单被触发
  • 和BarA高<SBar高
  • 和BarA低<SBar低
  • 然后重置SL @ SBar High
翻译:是的,你猜对了。我们只是为我们的多头头寸做了相反的事情。
杂项规则
  • 如果买入/卖出止损订单未填写
  • 和时间= 6小时
  • 然后取消订单
翻译:如果信号栏完成后已经过了6个小时,我们下了订单,那么取消该订单。
回测结果(无差价)
在我们继续之前,让我们快速总结一下我对我的回测的假设:
  • $ 10,000.00的起始余额
  • 杠杆率为1:100
  • 新西兰元/美元为0.7200,因此使用1个标准手的1点的价值约为7.20美元
  • 传播:没有
  • 测试期间为2017年6月1日至30日
好的,结果如下:
权益曲线(无差价)
很甜蜜吧?在22天的交易中,赢率为56.52%和9.78%。此外,我们有积极的预期  ,如果我们预测,我们可以期望在一年内获得10,989.35美元。换句话说,我们可以期望在一年内将帐户翻倍。此外,请注意我们的风险回报率仅为1:1,因为我们冒险获得50美元或0.50%的账户,以获得0.50%。
回测结果(带差价)
这是我的假设:
  • $ 10,000.00的起始余额
  • 杠杆率为1:100
  • 新西兰元/美元为0.7200,因此使用1个标准手的1点的价值约为7.20美元
  • 点差:固定在12点
  • 测试期间为2017年6月1日至30日
请注意,我将点差从无变化改为12点的固定点差。为什么12点?嗯,这是因为大多数提供固定点差的经纪商都有12点的英镑/新西兰元。
我可以使用浮动点差作为我的假设。在正常的市场条件下,英镑兑新西兰元的利差通常在5-6点之间。但是,当它们是顶级事件时,例如RBNZ声明或BOE声明,这往往会大大扩大。
无论如何,我选择固定点差,以便我们更好地控制成本(并且因为历史浮动点差数据更难以获得)。
好的,这就是我们得到的:
权益曲线(固定12点差价)
哎哟! 那不好。我们确实有超过50%的赢率,但由于我们将利差考虑在内,我们的风险回报率不再是1:1。相反,我们对风险比率的回报现在只有0.48:1。而且由于我们的赢率不足以弥补我们的低风险回报率,我们的预期最终会变为负面。
向前走
这种原型交易系统在纸上显示出巨大的希望。但是,如果我们通过使用固定的12点差价应用现实世界条件,我们可以很快发现系统并不是那么好。其原因是我们的收益有限且相对于我们的收益的差距太大,因为构成我们TP水平基础的ATRH通常约为34个点。
然而,这个原型的一个重要教训是,使用更高的高点,更高的低点和更低的高点,更低的低点作为一个条目确实给我们一个优势,因为击出率高于50%。换句话说,我们获得更好的赔率而不仅仅是使用投掷硬币来确定参赛作品,所以我们肯定有优势。
因此,我的下一个版本的目标是找到一种让我们的利润运行的方法。或者,我可以尝试找到最佳的固定利润目标,因为英镑/新西兰元的高点差使得当前的原型无效。
目前,我打算只删除TP级别,只是让尾随停止方法发挥其魔力,但这只是我最初的想法,所以我可以选择一个完全不同的路线。
另外,请注意我们还没有将内部栏包含在我们的输入法中,所以我也会尝试在下周找到一种方法。不过,目前这是一个低优先级。
好的,我希望我没有让你们中的任何人患上脑冻或抽搐。
和往常一样,我很乐意收到您的反馈。因此,如果您有任何建议,问题,或者只是想说“嗨”,那么请不要害羞,并在下面写下评论!
干杯!


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